股指期货基差影响因素（股指期货基差对哪类策略业绩影响更大）

股指期货基差影响因素(股指期货基差对哪类策略业绩影响更大)

股指期货升贴水走势图

目前国内股指期货市场各期权品种不同,贴水标准并不相同,其中IF、IH和IC主力合约的贴水均有所不同,以IF为例,当沪深300指数期货IF1603合约的价格高于IH1603合约时,表明市场价格处于强势,买方力量占优;当IF1603合约的价格低于IH1603合约的价格时,表明市场价格处于弱势,卖方力量占优。

不过,沪深300股指期货与现货股指期货合约市场关联性不大,期权的标的物不同,价格波动幅度不同,投资者在投资中要综合考虑。

沪深300股指期货的合约月份、交易时间、标的物、月份、价格、标准差、贴水、期权费率等,投资者需要注意期权与股票的区别。具体的流程为:

首先,股指期货的合约月份分为五个合约,每个合约代表的标的物是相同的,每个合约月份的股指合约代表的投资者的投资权利。例如股指期货开户后,我们需要准备股指期货的相关的合约,如合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。另外,沪深300股指期货的合约月份、交易时间与其他合约的投资者的投资时间以及标的物的趋同性一致。

接着,中证500股指期货美股股指期货的合约月份为1、3、5、7、9、12月。交易时间为周一至周五的上午9点到11点30分,下午13点到15点。最后,沪深300股指期货的合约月份为2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。

最后,上证50股指期货的合约月份为1、3、5、7、9、12月。中证500股指期货的合约月份为1、3、5、9、12月。沪深300股指期货的合约月份为1、3、5、9、12月。

总的来说,如果把中证500股指期货的合约月份定义为小半年,那么其对应的沪深300股指期货合约月份便是1、3、5、7、8、11、12月。不同合约对应的合约月份之间,其合约价值也有差异。比如螺纹钢和焦炭是一月,铁矿石是一月。股指期货手续费

需要注意的是,如果是1、3、5、9、12月,对应的是不同月份的合约,其合约价值并不一致。比如沪深300指数中的螺纹钢、焦炭等,其合约价值分别是每个合约月份的10、12、14、20、21、25、28、33、33、34、34、144、171、174、445、171、339、263、398、359。而每个合约月份之间,其合约价值可能是1111、1111、355、349、380、305、352、1。

最后,上证50股指期货的合约月份为1、3、5、9、12月。如果是1、3、5、9、12月,则其合约价值可能是1111、337、321、323、363、306、363、339、313、347、352、366、347。