股指期货计算（股指期货计算盈亏例子）

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股指期货期权交易手续费计算(股指期货交易盈亏例子)

基于期权合约价格、股指期货合约间价格相关系数的计算,贴水范围最为恰当,为各期权合约的价差确定了合理区间。

期货贴水:多是指期货市场投资者根据不同标的、不同到期日、不同标的资产的不同波动率进行套利。在投资组合对冲策略中,股指期货合约到期后反向的对冲交易具有杠杆作用,投资者可利用股指期货进行套利交易获利。

基于股指期货合约到期日的不同,投资者可通过股指期货套利交易获利,而现货投资者则是在持有股指期货合约到期前反向开仓套利。

不同的基差变化值:基差变化值=现货报价变动值×股指期货点数

股指期货贴水: 股指期货开户 某一特定指数的权重为+100%,股指期货的贴水程度越高,表明上证指数期现价差越小,表明沪深300指数期货贴水程度越高。

平值期权与虚值期权的相关系数:-1.16;

平值期权与虚值期权的相关系数:股指期货平台0.99;

两者相乘的基差:-1.29;

和成交量相对应的贴水:-1.51;

两者的基差变动值:1.08;

以沪深300指数期货主力合约收盘价、期权合约买方和卖方的主要行权价为基础的贴水与平值合约的价差为:1.08。